¿Qué es ratio de Sharpe?
Cuánta rentabilidad extra ha dado una inversión por cada unidad de riesgo asumida.
Se calcula restando el tipo sin riesgo a la rentabilidad y dividiendo entre la volatilidad. Cuanto más alto, mejor relación entre lo ganado y lo sufrido.
Es útil para comparar dos productos parecidos, y engañoso cuando se compara sin contexto: depende mucho del periodo elegido.
Sirve para no dejarse deslumbrar por una rentabilidad alta conseguida asumiendo mucho más riesgo. Como cifra suelta, en cambio, no dice gran cosa.
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